セータ
オプション投資におけるリスク指標の1つで、時間変化に対するオプション価格(プレミアム)の変化を表したものをセータと呼びます。満期までの残存期間の減少によって、オプション価格がどれだけ減少するかを表した指標であり、「オプション価格の変化額÷残存日数の減少」の計算によって導き出すことができます。つまりセータの値が大きい程、残存日数が1日減少した時のプレミアムの減少が大きくなることを意味しています。オプションのリスク指標はこのセータの他に、デルタやガンマ、ベガなどが存在します。
資産運用の専門用語を解説します!
オプション投資におけるリスク指標の1つで、時間変化に対するオプション価格(プレミアム)の変化を表したものをセータと呼びます。満期までの残存期間の減少によって、オプション価格がどれだけ減少するかを表した指標であり、「オプション価格の変化額÷残存日数の減少」の計算によって導き出すことができます。つまりセータの値が大きい程、残存日数が1日減少した時のプレミアムの減少が大きくなることを意味しています。オプションのリスク指標はこのセータの他に、デルタやガンマ、ベガなどが存在します。
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